The Inconsistency Effect of Anomalies on the Muslim Eid (Id Fitri) towards Abnormal Return : Case Study in the Indonesia Stock Exchange
DOI:
https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i2.911Keywords:
Anomalies, Abnormal returns, Eid al-Fitr, Indonesia Stock Exchange,Abstract
Downloads
References
Azhar, A. Dp, Emrinaldi. N., dan Montazeri, M. A. (2013). Analisis Abnormal Return Saham, Volume Perdagangan Saham, Likuiditas Saham, dan Variabilitas Tingkat Keuntungan Saham sebelum dan sesudah Stock Split. Jurnal Akuntansi, 2(1), 36–47.
Chan, M.W.L, Khanthavith, A; Thomas, H. (1996) “Seasonality and Cultural Influences on Four Asian Stock Markets”. Asia Pacific Journal of Management, 13:2, 1-24. Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2003). Modern Portopolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2003). Modern Portopolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc.
Fama. (1990). Efficient market hypothesis, American Economic Review
Gelb, D. S. (1999). Corporate Signalling with Dividend, Stock Repurchase, and Accounting Disclosure: An Empirical Study. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 99-120.
Gumantri, T. A., & Utami, E. S. (2002). Bentuk Pasar Efisien dan Pengujiannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4 (1), 54-68.
Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis Riwayat Daud dan Nasai.
Hadis Riwayat Ibnu Majah.
Hamid, Syahril (2003). Pengaruh Hari Libur Terhadap Return Saham ( Studi Empiris Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta), Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang.
Harjianto, Martono, A. (2009). Managemen Keuangan, Yogyakarta: Ekonesia
Hartono, J. (2013). Teori Portopolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Hinawati, T. (2016). Efek Hari Libur Idul Fitri terhadap Abnormal Return pada Bursa Efek Indonesia. Cakrawala, XI(1), 34–50.
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/08/13/oulvh0382-ojk-pasar- modal-indonesia-berkembang-sangat-pesat
Islami, L. N. dan Sarwoko, E. (2012). Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Pergantian Menteri Keuangan (Event Study Saham yang Terdaftar di BEI). Moderniasasi, 8(Nomor 1), 44–67.
Lestari, E. (2013). Pengujian Reaksi Pasar Terhadap Perusahaan yang Melakukan Stock Split Berdasarkan Rasio Split di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Media Mahardika, 11 (2) ; 1-38.
Meidawati, N. dan Harimawan, M. (2004). Pengaruh Pemilihan Umum Legislatif Indonesia Tahun 2004 terhadap Return Saham dan Volume Perdagangan Saham LQ45 di PT. Bursa Efek
Setyawasih, R. (2007). Studi Tentang Peristiwa (Event Study): Suatu Panduan Riset Manajemen Keuangan di Pasar Modal. Jurnal Optimal, 1(1), 52–58.
Shefrin. (2000). Behavioral Finance
Sukor, Mohd Edil Abd. (2012). Stock Return,Firm Size, Liquidity and the Festivities Effect: Asian Evidence. . JEL Classification : G12 G14. Faculty of Business and economics, University of melbourne.
Suryawijaya, M. A. dan Setiawan, F. A. (1998). Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa 27 Juli 1996). KELOLA, 18(VII), 137–153.
Tandelilin, E. (2001). Portopolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Kanisius.
Trisnawati, F. (2010). Pengaruh Peristiwa Politik Terhadap Perubahan Volume Perdagangan Saham dan Harga Saham. Jurnal Akuntansi Universitas Padjadjaran.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995
Wismar’ein, D. (2004). Reaksi Pasar atas Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return dan Likuiditas Saham Di Bursa Efek Jakarta. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Yen, Gili,. Lee. C.F., Chen. C. F. dan Lin, W.C. (1993). Chinese New Year effect in Asian stock markets. Taiwan National University Management Journal, 4:1, 417–36.
Yuniati, R. A. N. (2014). Ramadan Anomaly Effect Pada Jakarta Islamic Index Berdasarkan Perspektif Behavioral Finance Theory. Majalah Ekonomi. XIX(1), 60–72.
This work is licensed under a 